El museo fue fundado en 1994. En 2011 se abrió una nueva ubicación. El nuevo edificio, una de plata brillante similar a una nube que recuerda la estructura de una escultura de Rodin, fue diseñado por el arquitecto mexicano Fernando Romero, quien está casado con una hija de Carlos Slim, y desarrollado con Ove Arup y Frank Gehry.
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